Para mudar o papel de parede das suas conversas no WhatsApp, toque em Mais opções > Configurações > Conversas > Papel de parede.
Como colocar uma foto diferente para cada pessoa no WhatsApp?
Você só precisa ir até a opção de alterar o wallpaper, dentro de uma janela de conversa, e marcar se deseja fazer a mudança para aquela pessoa específica ou se para todas as outras inclusas no aplicativo.